สโมสรฟุตบอลอาร์เซนอลเริ่มต้นขึ้น เมื่อกลุ่มคนงานของโรงงานผลิตอาวุธรอยัลอาร์เซนอลในแขวงวูลิช กรุงลอนดอน ก่อตั้งทีมฟุตบอลของตนเองขึ้นมาเมื่อปลายปี ค.ศ. 1886 ในชื่อ ไดอัล สแควร์ การแข่งขันแรกของทีมคือเกมที่สามารถเก็บชัยชนะเหนือทีมอีสเทิร์น วันเดอเรอร์ส 6-0 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม ค.ศ. 1886 หลังจากนั้นไม่นานก็เปลี่ยนชื่อเป็น รอยัลอาร์เซนอล และยังคงแข่งขันในเกมอุ่นเครื่องและรายการท้องถิ่นต่อไป จากนั้นได้ก้าวขึ้นมาเป็นสโมสรฟุตบอลอาชีพแล้วหันมาใช้ชื่อ วูลิชอาร์เซนอลในปี 1891 สโมสรแห่งนี้ได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลลีกเป็นครั้งแรกในปี 1893 ในดิวิชั่น 2 จากนั้นในปี 1904 ก็ได้ก้าวขึ้นมาอยู่ดิวิชั่น 1 เป็นครั้งแรก อย่างไรก็ตาม ในทางภูมิศาสตร์นั้นจะเห็นว่าสโมสรแห่งนี้ตั้งอยู่โดดเดี่ยวเกินไป ส่งผลกระทบให้จำนวนผู้ชมมีน้อยกว่าสโมสรอื่นจนกระทั่งทีมต้องประสบกับปัญหาทางการเงินอย่างหนักจนนำไปสู่การยุบทีมในปี 1910 เมื่อเฮนรี นอร์ริสได้เข้ามาเทคโอเวอร์ นอร์ริสพยายามมองหาแนวทางที่จะย้ายที่ตั้งของสโมสรไปอยู่ที่อื่นจนกระทั่งในปี 1913 หลังจากที่ตกชั้นดิวิชั่น 1 มาอยู่ดิวิชั่น 2 เหมือนเดิมนั้น อาร์เซนอลก็ได้ย้ายไปอยู่ที่อาร์เซนอลสเตเดียมในย่านไฮบิวรี่ บริเวณลอนดอนเหนือ ในปีต่อมา สโมสรได้ตัดสินใจตัดคำว่า “วูลิช” ออกจากชื่อสโมสรจนเหลือเพียง อาร์เซนอล เท่าที่เห็นในปัจจุบัน หลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 1 ลีกดิวิชั่น 1 ก็เพิ่มจำนวนทีมเป็น 22 ทีม อาร์เซนอลได้อันดับ 5 ของดิวิชั่น 2 ในปี 1919 แต่ถึงกระนั้นก็ได้รับเลือกให้กลับขึ้นสู่ดิวิชั่น 1 อีกครั้งหนึ่ง และอาร์เซนอลก็ไม่เคยถูกลดชั้นหรือตกชั้นเลยนับตั้งแต่นั้นมา